Los días exteriores (outside days) son un patrón gráfico de dos barras que indica un periodo de mayor volatilidad en el precio de un valor. Este patrón ocurre cuando la barra de precios del día actual alcanza un máximo más alto y un mínimo más bajo que la barra de precios del día anterior. Además, los precios de apertura y cierre del segundo día deben situarse fuera del rango de los precios de apertura y cierre del primer día.
Para identificar este patrón, los operadores buscan un segundo día que englobe efectivamente el rango del primero. Cuando las barras de precios se mueven en direcciones opuestas, el patrón se denomina específicamente reversión exterior (outside reversal). Debido a que este patrón refleja una volatilidad creciente, los participantes del mercado lo utilizan a menudo para evaluar posibles cambios en el impulso o el inicio de una nueva tendencia de precios.
Por ejemplo, si una acción experimenta un día con un máximo y un mínimo específicos, se produce un día exterior en la siguiente sesión si la acción cotiza por encima de ese máximo anterior y por debajo de ese mínimo anterior. Los operadores suelen analizar estos patrones junto con el volumen y la tendencia general del mercado para determinar si el movimiento del precio significa una reversión duradera o una fluctuación temporal en la actividad del mercado.