El sesgo de supervivencia inverso es un fenómeno en el que los miembros de menor rendimiento de un grupo permanecen activos, mientras que los miembros de mayor rendimiento son eliminados o excluidos inadvertidamente. Esto es lo opuesto al sesgo de supervivencia estándar, que ocurre cuando solo se realiza un seguimiento de las entidades exitosas, lo que a menudo conduce a una percepción inflada del rendimiento o el éxito.
Este sesgo suele ocurrir cuando un proceso queda atrapado en una dependencia de la trayectoria, donde las prácticas o productos subóptimos persisten simplemente porque están establecidos. Debido a que los actores más eficaces o innovadores son eliminados del grupo, los resultados generales o los rendimientos del conjunto restante se ven reducidos, lo que crea una representación sesgada de la calidad real del grupo.
Un ejemplo práctico en las finanzas puede observarse en el índice Russell 2000. Este índice consta de los 2000 valores más pequeños del Russell 3000, centrándose efectivamente en un subconjunto de empresas menos exitosas. Debido a que el índice rastrea a estas empresas más pequeñas y a menudo con dificultades, mientras excluye a las ganadoras de alto crecimiento que podrían haber pasado a índices más grandes, las métricas de rendimiento general del grupo pueden verse afectadas negativamente por esta selección estructural.